周線交易信號失敗案例

2013-08-30 19:14:00來源:blog_6c67c1430102egv7瀏覽:292

周線的趨勢形成,成功率很高,但絕對不是100%的成功率。如上圖所示,美豆連2011年2月份到頂開始下跌,有1455跌到1270下跌幅度為12.7%,下跌幅度還可以,關鍵是2011年8月26日,經過6個月的箱體震蕩,周線開始突破,(1)周線壓力線開始突破,(2)周MACD突破。

但遺憾的是做多進場后開始下跌,如果進場點是1400,(上漲到1465開始下跌),最后跌到1094,跌幅21%。期貨跌21%,如果資金即使放大3倍,也是損失60%。所以死扛是很危險的。比采取止損保護資金是不行的。

為了防止這種下跌的損失,要采用資金管理:

1、購買2個品種。

2、資金分2份。

3、第一次進場,市值等于本金。

風險控制方法1:不止損,采用資金分散、倉位控制方法。

假如100萬,分2個50萬。

第一次買入豆,只用16萬資金,市值也是16萬。16萬下跌21%虧損3.36萬?傎Y金損失3.36%。符合資金管理要求。即總資金損失不能超過10%。

方法評估:這種方法,資金分散,100萬資金只使用16萬,風險小但收益也小,假如沒有下跌而是上漲,那么16萬的市值上漲,收益很低。關鍵是盈利后如何加倉,不加倉收益率就提不高,可見加倉的能力要高,不然收益低。

風險控制方法2:采用損失額度的嚴格止損方法,虧損10%止損。

100萬資金,第一次進場資金放大3倍,即買入300萬市值的大豆

要求資金損失不能大于10萬。300萬資金進場后,大豆跌幅不能超過3%,超過3%止損出場。大豆雖然波動比銅小,但下跌3%的幅度還是常見的,1400進場,下跌3%只是下跌42點,如果下跌42點就止損,虧損10萬出場,對于一般的操作者,心理打擊很大。

方法評估:即使資金放大3倍,下跌3%就要止損,可見滿倉操作就是找死。因此第一次進場資金放大3倍,都是屬于資金入場過大。雖然采用嚴格止損,但還是風險太大,畢竟100萬損失10萬,一般的操作者,承受不了10萬的損失。

風險控制方法3:跌破支撐位止損,且虧損額度不能超過本金的5%。

從上圖大豆周走勢圖看,突破點是1400,箱體的底部是1270點,擊破1270點是支撐位的擊破。所以將1270點設為止損點。

1400入場,1270點止損,下跌幅度是9.2%。最多虧損5%,即最多損失5萬,這就要求第一次進場最多是50萬的市值。

方法評估:該方法比較穩妥?梢,100萬的資金,才能買入50萬的市值,可見倉位控制多么重要。

當然,也可以看出,趨勢突破的買點,也不是十全十美,畢竟周趨勢突破,價格已經從底部上漲10%左右。

不過,操作過程中,會產生尋求最佳入場點的想法,到底趨勢產生買點好,還是“抄底”買入方法好。會陷入優化操作系統(實際上是尋求新的入場信號,又陷入追求完美的怪圈)。實際上尋求抄底的進場信號,也不容易,底下面還有底。那一種進場的信號,都不會100%的正確。

以上3種方法的操作總結,說明了兩點,一是尋求入場信號的準確性,但實踐經驗告訴我們,追求100%的準確的入場信號,是幼稚的表現,是不可能完成的任務;二是資金管理是可以控制風險的,但要注意,資金投入少,風險降低,但收益率低。資金投入大,風險就大,但收益也大。資金如何拿捏的恰當,是期貨操作的最高境界。

所以,不要花費精力去追求沒有結果的,企圖100%準確的入場信號,而是追求資金管理的能力,資金管理能力是可以提高的。

結論:

1、出入場信號,目前我的操作系統可以了,不要再費精力研究。

2、主要精力去研究資金管理。

3、研究操作策略。例如資金保護的延伸操作,比較穩健也可以獲得穩定收益。

目前我的操作方法:

1、周時間框架的出入場信號。

2、初次入場資金,市值等于本金。

3、策略采取,獲利后的延伸操作。
 

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