形態分析核心理論:時空分布理論與形態局面

2013-09-05 20:29:00來源:blog_6c67c1430102eu4v瀏覽:809

形態分析核心理論:時空分布理論與形態局面
引言

在我的朋友中,有好幾位都是可以穩定盈利的。我常常和他們一起討論峰谷關系,和做單策略。而還有一些朋友則一直都處于虧損或者緩慢的虧損中。在這幾日的行情中,只有能有完整的資金管理策略的朋友拿到了最多的點數。而虧損的朋友則必定是做了逆勢單,并且沒有合理止損。當然“順勢”、“逆勢”和“合理的止損”“合理的止盈”則并不那么容易判斷。這是本文所涉及的內容。另外我想用以前提到過,但是沒有在任何資料和任何文章中詳細討論過“時空分布理論”來談論這個話題。需要對“峰谷關系”和“趨勢理論”基礎的情況下則看的會比較輕松。

寫這篇文章之前,我和我的朋友曾謹慎地反復思考:這是我們交易的核心理論,甚至趨勢理論也是時空分布的二級理論。是不是應該公布我們多年的研究成果。其二,還考慮到,時空分布是一個綜合判斷,需要較多的基礎作為知識和經驗作為背景,如果掌握不好可能會有反作用。這正是我擔心的。但是,后來我想到,技術分析是單一的學問,但是,交易策略又是單一的學問?梢苑謩e掌握后互相促進。同時,散戶應該站在一條戰線上,于是才決心介紹這一研究結果。分享給大家。偉大的藝術家科學家丟勒曾說過:

“我想把我所學到的一點點東西公之于眾,為的是使某位比我高明的人能猜測真理,證明我現在的工作中的錯誤并加以糾正。為此我將高興不已,因為甚至我也是用以顯現真理的一個因素”。(阿爾布雷得·丟勒)

一、時空分布理論基礎。

是日本18世紀的時候,一個做大米交易的世家,將每天的米市最高價、最低價、開市價、收市價用圖形標記出來。并把多日圖形放在一起比價。以此秘密經營大米,高拋低吸而發家致富。但是他們沒有想到的是,這一技術發明在今天風靡全球并誕生出了各式的分析理論。自從那個時候起,價格分析就成了圖形化,其標準時,一個橫坐標(時間變化),一個縱坐標(空間變化)。目前市面上的理論大部分是關于空間變化的,而隱含或者忽略了時間變化。實際上此而是不可分割的。在歷史上的理論中,江恩的研究核心也是基于時間的,我從江恩那里學到了最多的東西。如果說本文有可以參考的文獻可能就江恩的理論,在此向江恩致謝。

蠟燭圖把價格引進到時空分布中。在一個理想狀態,如果一個東西是“均勻上升”的,那么他每一分鐘向上跳動一點。在均勻時空圖(一個最小價格變量單位等于一個空間單位稱均勻時空圖,后文簡稱“時空圖”)上,則表現為向上的45度角度。而如過是均勻下跌一個單位則表現為向下的45度角度。如下圖1,紅色表示上升,藍色表示下降。

圖1,每個格子橫向寬度高度相等,表示均勻時空圖。時間向右移動一格,價格則相應上移動,則為均勻上漲,而下移則均勻下跌。但是,實際上,價格并不這么假單,可能是價格上漲的時候需要兩個格子時間上漲一格。如下圖2。



圖2,紅色部分,表示每上漲一格空間需要2個時間單位,而黃色部分則標示,每上漲一格空間僅需要1格時間單位。形成了兩條不同趨勢?赡苡行┡笥鸦A好的朋友已經悟到了。就不用看下面的文字了。時空分布理論即是:將時間和空間看做力學系統,令時間等于空間而研究其力學方向的技術分析學問。系統的理論我將在我的著作《金融市場的數學原理》中詳細解釋。

但是,真實的市場價格可能并不像上圖那樣規則,時空技術分析的核心就是找出其規則。比如有可能會出現這樣的情況,如圖3

圖3,這個在紅色部分顯示為每格上升空間用了1格時間,而藍色部分,則每隔兩格時間才能達到一格(下跌)空間。如果理解為力學系統,則:在藍色部分,單格的時間大于單格的空間。因此其力學方向顯而易見。如果熟悉形態分布的朋友就可以識別出這是一個上漲趨勢中的調整形態整理區域。而形態分析則包括箱體分析則是要看向哪邊突破才能判斷,但是時空理分布論則不需要突破就可以是直接判斷方向。而市場中的行情可能要復雜些如圖4.



圖4.相信大家已經看懂。圖中,上升部分紅色用了較為“干脆”的是時空分布,而藍色部分用了比較“糾結”的時空分布。如果還原為數學模型,則,紅色部分上升用了較少時間完成,而藍色整體部分下跌用了幾乎相同時間確沒有“吃掉”更難多的空間。在平均“時間成本”B段走的空間上使用了較多的時間成本。因此需要引進來連個新概念:時間成本和空間成本。這是時空理論的基本概念和換算關系。這個示意圖關鍵的地方還在于:如果劃出兩邊的通道線(趨勢線)的話,藍色部分雖然是下跌趨勢,但是就左右的整理局面而言,則是看漲的。順勢與逆市可以從這個角度理解。順大勢逆小趨勢。

如下圖5.


在這個圖5中,A處是破以前壓力的地方。之后就單邊上漲到B,然后用過了C的時間大于B的時間,而空間則相當都是AB空間。顯然,C走的相同空間所付出的時間成本高于B區段。而走到了A處。顯然就支持。如果按照趨勢理論的話,C的趨勢是下跌的,但是為什么可以做多就是在與時空分布理論。這個時候,C是怎么形成的呢?其根源在于:如果有中線行情,在A出停留的時間很多,給予了其他人更多的“做多機會”,該機會顯示為“時間上的占有率”。因此,時間成本又可以理解為機會成本。當某一個地方機會成本較多的時候,如果方向是正確的,則會觸發止損趨勢到達該點位。在圖像上表現為上面的C波段下跌。通過一個趨勢到達正確方向的止損點位。而識別的關鍵就是看其時間成本和空間成本的比例上。

下面我舉出一些實際的例子。

如圖6,是上周我們做過的一個典型短線例子。


 

圖6中,大家都可以劃出通道頂和底部,同時短期箱體在上方。下破后甚至還破了支撐。但是該處是絕對不能做空的。其原因有:

1,頂部3個高點相當。是做空成本的密集區。如果行情有變,必須向上創出新高止損空單,或者,必須形成一個次要峰。才可以下跌。

2,日圖此時沒有收盤,并且沒有改變日圖上升趨勢。

3,破支持,必須要一定時間才算。并不是點位到了就破了,左方支撐經歷過2次檢驗,均占領時間為4個柱子以上。因此1個柱子下去,一般不會收陰,即是是收陰也要看4H圖里的表現。

因此,我們后來分析了其時間分布。如圖7.4月13日1小時圖。


紅色方框用了教少時間,而綠色方框用了較多時間差不多5倍時間來完成回吃。因此時間成本很高。同時畫出底部數列線,則表現為倒三角形調整,頂部水平,下面黃線是三角形的斜邊。再加上下方是支持。因此做多理由:

1,日圖未改。

2,三角形調整底部。

3,1H、4H支撐

4,時空成本不均勻,時空需要“修正”。

因此,進入關注區后,我們就等待著5分鐘里面的“反轉形態”。前面有說到過,反轉形態。反轉形態是來自時空均勻理論中,在一定時期內,相同時間走了相反的空間。就是反轉形態,需要在支撐和壓力上使用。
因此我們總共開了3單。一單在支撐上。第二單在5分鐘的反轉形態收盤處。再一單在5分鐘次谷上。當然目標在頂部附近。如果到達平掉一單。另外一單放在次峰上平。剩下一單,止損則放在谷點上逐漸上抬(這種開平倉方法以前的文章有講到過)。

下面我們在看一個典行情后再說反轉形態。


圖8.這是3月20左右的4H圖。圖中行情周到A后,就開始一輪下跌趨勢。但是趨勢到了前方(突破)支撐處,則止跌。同時,畫出黃色通道。區分出時空框,黃色矩形(頂部高了些)。同時劃出該框左邊的上漲部分時空框,紅色部分?梢钥闯,上漲部分用了較少的時間來占領空間高度,下跌部分時間用了5倍以上,返回空間才相當,因此時間成本更大。同時到達支撐藍線。則可以看多。走出趨勢線后為什么又會了一下到達B點呢。其原因在于。黃色通道底部留了更多的時間成本給做多的人,因此該“做多成本”需要空間掃損。才能回到均勻時空。注意回來掃損一般時間很短,空間有多有少。但是時間上是穩不住的?粗紊4H柱子至少在B前占領了8跟柱子以上,掃下來站住1跟4H也不足以破。掃損必定形成反轉形態。

此類行情可以列為經典行情,其表現為通過下跌的小趨勢來破達到一個更大時段的正向時間成本。在各種時段均有發生。并不罕見。但是這種分析方法不容易掌握,需要在更大時段內熟悉峰谷關系判斷作為前提,才能在小的時段中操作。

二、關于反轉形態


反轉形態在行情中很常見,書頁很多我不細講特征。但是,并不是每個地方的反轉形態都具有參考意義。需要根據峰谷關系和時空成本關系進行判斷。反轉形態主要是只時空的對稱關系。典型如V形反轉,分型,黑白配,塔形。都是時空對稱。理想的反轉形態是均勻時空對稱。下面簡單舉1個例子。



圖9,這是歐元日圖。

三、實時行情猜想與反駁分析法

歐元在前幾月日圖頂部形成通道。根據時空和形態也還可以看漲。但是,創出新高后,藍色通道被破壞,則需要從新計算數學模型。這里要提醒一下,每一次通道被破都需要重新計算。新高馬上回吐。常常聽說市場不能預測。怎么個不能預測則歷史上沒有人說清楚過。有一位偉大的哲學家叫卡爾·波普爾提到過這種方法論。波普爾的核心理論是不斷猜想假設來靠近真理。

上面的行情這樣分析:首先,假設日線看漲,那么藍色趨勢根據時空分布也看漲,則做多。那么新高是正確,因為前面本來就是假設看漲的。因此,這里很關鍵:如果原來的假設是看漲的,中間的藍色通道就是有三個作用,1誘惑空單進場,2,誘惑下面多單平倉,4,掃止損。顯然前2個目的達到了。如果這些假設是正確的,那么:1,價格,就不應該在會吃到通道內部,因為這樣的話就給予以前沒有做多的人機會(見到新高了又回來),2,更不應該回到令通道內部的空單獲利出局的機會上。而實際上的行情且恰回來了,恰恰有機會令內部空單出局,同時令多單套牢。因此不得不懷疑以前的假設可能錯了。顯然后來的圖形表現證實了假設“錯”了。行情下跌了數日。

不預測市場并不是不分析市場。而是跟隨市場,每一步都是在“假設”與“修正”中不斷前進。不斷地考驗假設,尋找支撐假設的變化,和不支持假設的變化。這些變化那些是令假設致命的那些不是。就需要通過機會成本和時空成本來分析。

新高,要么時間取勝,要么空間取勝。時間不夠就要更多的空間,而空間不夠的情況下時間夠長也算。在這個意義上時間等于空間。像上面日圖中的新高,時間空間都不能取勝,因此前面的假設就遭到考驗。確定這種考驗的底線就是價格不能再回到通道底部。否則就有一輪變化。反之新低也一樣。

所謂市場變化主要是指:

1,行情順勢。但是停止前進,進入調整。調整分好幾種,旗形、箱體、正三角形、倒三角形,菱形,縮小放大型。

2,掃損。掃損一般會形成一個教為“糾纏”的反向趨勢,需要到達前期的一個順向時間成本堆積處。

3,逆轉。逆轉就是當前趨勢啟動點到終點的地方。要注意的是逆轉后目標是未知的,只有順勢的目標是可以計算的。

因此做單的話,快速識別當前行情處于哪個階段是第一步。否則就是很盲目。如果確定為調整,則形態底部做順勢。如果確定為掃損,則趨勢支撐上做多。同時牢記住這只是假設行情繼續,如果行情逆轉那些點位不該到要心里有數。

這樣去做單,再結合資金管理,不要貪心,該拿到的點數在技術范圍內就是合理的,也不要恐懼,假設自己錯了的點位不到,就應該果斷加倉。不要舍不得,發現錯了就果斷止損。這樣就可以穩定的盈利。

實際上我研究過很多系統,都可以盈利,包括最簡單的均線,MACD,KDJ。之所以不能穩定獲得的原因都是資金管理不善,不嚴格和理性。

對于是時空關系感興趣的朋友可以思考下面的問題:

1,什么時間到什么點位說明什么?

2,什么時間不到什么點位說明什么?

3,如果假設是正確的什么點位必須到?

4,如果假設是錯誤的什么點位不該到?

5,什么地方需要站更久時間盡管沒走也是對的?

6,什么地方站的時間太久盡管沒走也不對的?

在每一輪行情和變化中,以上6個問題都需要不斷問自己和考驗行情,并在不同時段內切換判斷。標題中“形態局面”是指不同的趨勢組合在一起的時空分布情況。需要指出:時空分布理論首先假設了在每一個時間和空間內變量是相對和均勻的。所以對于清淡的交易對象并不適合,需要更大時段進行分析。比如,有些東西并不是每天都有變量,而有些則每分鐘都有,所以對于交叉盤來說峰谷關系更重要,而直盤交易頻繁則具有分析意義。

外匯交易和技術分析是一門藝術,其中的奧秘要細細體會。祝大家周末愉快。
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