《騎勢秘笈》

2013-09-10 21:23:00來源:blog_6c67c1430102etm2瀏覽:221

《騎勢秘笈》 減少損失累積利潤順應趎勢
力求簡明與市場保持一致,復雜的并不一定是優越的。
最有效的,也往往是最簡樸的,
復雜的絕不是技術,只是人心!

1.保護盈利:永不讓盈利變為損失,保護本金:絕不讓小虧拖成大虧(絕不讓損失在一筆交易上或一天之內超過10%)。先出場,然后再找機會殺回來。
2.控制風險成為條件反射第一時間止損,最初的損失往往是最小的損失,獲利不僅來自于賺了多少還來自于少虧了多少『好的習慣是*平時一點一滴積累出來的,平時賠點小錢但將來可以保命,市場什么都可能發生不止損只能是:千年打柴一日燒,逆向行情一出現,前面就白干了』
3.即使在低點被停損出場,也不必后悔,因如真是低位,還會有很多機會再度入場。錢賺不完但是虧得完的。
4.當市場向一個方向前進的時候,千萬不要反向建倉,直到有充分的證據顯示市場“已經”轉向了趎勢已發生變化時(不是“將要”轉向,更不是它“應該”轉向了,注意,是“已經”轉向了)不要站在載重貨車的前面去阻擋他。
5.順應中等趨勢的方向交易,在上漲趨勢中乘跌買入,在下降趨勢中逢漲賣出『趨勢仍會繼續 我只做一個方向!!!』
6.長期贏利后發生連續止損請停止交易,空倉離開市場一段時間,讓自己的情緒冷靜下來,讓自己的頭腦清醒下來。(順勢交易長時間盈利后出現連續止損,市場可能醞釀轉勢,最低也要有短線逆向波)
7.對行情沒把握有疑問空倉等待『機會是等出來的,不是做出來的』
8.減少50%的交易會賺的更多(能稱之為機會的決不會時時刻刻都存在,因此天天交易天天多筆交易肯定是錯誤的)
9.交易最活躍的品種,最活躍的圖形最漂亮的成交量大于持倉的合約。
10.沖破阻力位后再加碼買入,跌破主力派發區后再放空。
11.近遠期合約共振出現突破買入龍頭合約。
12.長期上漲后(漲幅已大時間接近敏感周期)高位短時間振蕩,在3-5天內出現的第二次突破不能追不能留隔夜單,特別是各合約已不能同步只活躍合約突破(連續的上揚過程中可追,出現一段短時間調整第一次如合約同步可追,但突破后該漲不漲馬上又收陰(陰有力大幅高開長上影)接著再突破(第二次)陽包陰不能追)
13.長期上漲后高位再次突破第二日卻出現大幅低開,以此為界再不留隔夜單(不論多空)
14.低點上移高點上移,漲勢良好;低點上移高點下移,漲勢受阻;創不了新高創新低,跌;(高低點依次上移,趎勢向上多;高低點一次下移,趎勢向下空)
15.這次下跌的時間比上次長,意味著趎勢發生變化(至少是暫時改變);
下跌的幅度首次超過上次許多,表明轉勢已經開始『時間的變化比價格的反轉更重要』
16.市場接近終點并運行第3-4段時,相比前一段:價格幅度會減小,運動時間會縮短(即將轉勢循環結束)
17.前期緩行,一旦成交量增加大于持倉且突破250VMA,行情將出現加速。
18.市場剛運行了第一段,永遠不要認為已見最后終點,他會運行3-4段(包括大小周期)
19.調整反彈的平均時間為3周,強烈趎勢行情中在為期3周的停頓后買入。
(下一周期為45-49天,再后周期60-65天,牛市調整熊市反彈最常見的平均時間)
20.大趎勢未變,特別是剛運行第一段時,在從高位下跌50%位置買入,活躍品種可達60%(一般為小級別波動)日內隔日活躍可達80.9%。
21.價格第3次到達同一位置時是最安全買賣點,市場離開三重頭或三重底時會非常 快。
22.價格第4次漲到同一價格水平時,幾乎總要向上突破;第4次跌到幾乎總要破位并繼續下跌。
23.長期上漲后出現第一次快速垂直下跌,反彈不過前高并跌穿第一次下跌時的最低點;這是一個較安全的賣點,因主趎勢已掉頭向下。
24.頂底互換,支撐阻力互換。
25.活躍的市場中2日回調2日反彈是最重要的周期,在一個活躍且下跌迅速的市場中,反彈常常陡直迅速,僅僅持續兩天不會在第三天繼續.

拋棄所有復雜的技術指標與公式吧,
回歸到價格本身的高低變化來,即可判斷“勢”的方向與強弱程度。
只要有三個要素足矣:

收盤價、最高價、最低價。

它們之間的位置關系說明了一切。
(匯市的開盤價一般連著上日的收盤價,所以不用也罷)。

以日線圖為例,周線、月線同樣適用。

何謂“漲勢”?——
收盤價比昨日最高價高就是漲勢。
高得越離譜表示漲勢越強(你可以細分為超強勢與一般強勢)。
轉化為交易策略就是只考慮買進,不考慮賣出,越強越買。

何謂“跌勢”?——
收盤價比昨日最低價低就是跌勢。
低得越離譜表示跌勢越弱(你可以細分為超弱勢與一般弱勢)。
轉化為交易策略就是只考慮賣出,不考慮買進,越弱越賣。
(對不起,為了加深印象,羅嗦一些也無妨,呵呵)

何謂“盤整勢”?——
收盤價處于昨日最高價與最低價之間就是盤整勢。
盤整的幅度越寬越難以突破,維持的時間也越長。
轉化為交易策略就是不追買、也不追賣,低買高賣就行了。

看!這不簡單嗎?簡單的就是實用的!
如果一個交易者連這個簡單的漲跌現象都視而不見的話,
那他必定是沉浸在主觀世界里漲勢賣出、跌勢買進。
——這樣的現象我們還見得少嗎?

那些MACD、KD、RSI、波浪、通道等等花里胡哨的東西有什么用?(哎喲,挨了幾板磚)
我實在找不到它們與做生意、做買賣有什么聯系,
它們只會讓人們離市場越來越遠。

有人說,市況遠比你說的要復雜呀,
有時明明看著是漲勢,但是一買它又掉下來了,
好!那就是虧唄,虧該虧的錢無話可說。
沒有任何方法是百分之百準確的,
只要有50%的正確率,
加上篩選過的機會、再配合風險管理手段,
一樣可以獲勝的!

眾所周知,期貨實行“T+0”的交易方式,即可以當天開倉和平倉,而不象國內股票那樣,當天買入的股票不能當天賣出。短線交易,從時間上來說,可以是幾天、一天、或幾個小時或幾十分鐘,甚至一分鐘之內完成,我

所討論并進行的是日內交易中最短的短線交易(一分鐘完成一筆交易),原則上不持倉。

  許多人總以為交易過度(即滿倉)或操作過于頻繁,容易導致虧損.事實上現在闡述的就是如何運用期貨提供的杠桿作用和可以當天進出這兩大優勢,為什么能達到較好收益的原理,并且此種方式在實戰上最適合20萬-100萬資金的操作,這也是我近兩年在實際操盤過程中總結出來的,并有較多實際成功的戰例配合,籍此與同好交流。首先,第一要點是將期貨手續費降低到最低,至少任何品種只要跳動一個價位就可以保本,甚至已經賺錢。比如橡膠手續費單邊為10元/手(1手=5噸),在13000買進,13005賣出就已經賺1元/噸;這樣就不存在多交手續費的說法,且是相對經紀公司而言,操作者賺大錢吃肉,經紀公司賺點骨頭湯喝。其次是,原則上在10秒中之內新開倉必須考慮退出,即要求開倉后行情如朝預期方向發展,則賺取2到5個價位就跑;如不能迅速朝預期方向發展,就速退,哪怕平手或略虧出來,道理如同貓到火中取栗:取到栗子要縮爪,取不到栗子也要縮爪,否則火會把爪子燒了!

  在上述基礎上,再要求把資金利用最大化和規范化,以20萬資金,專做橡膠為例,可以在開倉時每次以20手即100噸為交易單位(也可以10手10手做,以備加倉或短期跨月套利鎖單操作,因為在短線波動時,月份之間有主動被動之分,有強弱之分),賺了5-50元就進行平倉,即單筆獲利達500-5000元就平倉,此時,手續費已經是微乎其微了(20*2*10=400元)。如果開倉后,價格停滯不動,首先要做好準備平價出來,或至多略虧20元/噸就出來。因為盤面已告訴你,你切入點和時機可能錯了!行情并沒能如期朝你設想的方向發展。而且,每次的交易單位一般要一樣,做錯是這么多倉位錯,做對,也要是這么多倉位對,才能在保持高正確率的情況下賺錢,否則,極易出現做錯時是大頭寸,而做對時卻是倉位不足,導致雖然對的次數多卻依然虧的尷尬狀況,原理也和賭大賭小時賭注改變會出現不同結果一樣。

  這樣,如每天交易次數多(常達20次)或每月交易次數多且正確率高時,必然收益率也高。再打個比方,在打籃球時,想斷別人球,就該在球離開對手3厘米時并正往下落時出手,對手一般來不及再跟進快過我的手。同樣,我短線切入時機往往就是把握在價格剛動一、二個價位時殺入,后面慣性波動的第三、四或五個價位就已經是我的平倉單了,市場跟風的單子攻擊的就是我的平倉單,順利時甚至可能出現高多的價差。目前流行使用的金仕達交易軟件具有預埋單功能,特別適合短線交易,可以在準備開倉時就把平倉的指令按幾種價格設好,再把多種價格的開倉指令也設好(一般常設好30個以上的指令)。這樣,在開倉指令成交時立刻把平倉單發出,所以在10秒鐘之內必然已完成進出,而萬一方向不對,撤單改單也可以在2秒內完成。也可以這么認為,此種方式的交易,賺錢的依據或者說前提就是單筆正確率要高,以量取勝,如能達到70%的正確率,就相當于10次交易凈對4次,常此以往,每日和每月的收益就相當可觀。

  筆者曾經連續5個月以上,每月收益率大于50%以上(每月把50%的收益提出,維持本金不動)。而為什么我強調正確率可以提高,是因為隨著經驗的增加,再結合臨場時的實際盤感,結合當時持倉量、成交量、周邊市場變化、品種聯動等等情況,可以感覺某特定時刻和某特定價位區域,價格往某方向突變或順勢變動的概率較大,那么就在它啟動的一瞬間,最多滯后2個價位迅速跟進,去賺取后續慣性波動后的利潤。比如期價在上破13000后就在13020價位反復時(整數價位上述思路建議不采用,常會出現假突破),如感覺漲的概率較大,則在到達13030時必須跟進,而13050左右就已有平倉單掛進了,同時也準備好看盤勢改價到13070或更高的價位平倉,更還得預埋好低價位的止損單,時刻準備在13030左右割肉。

  所謂的其他任何軟件控制的交易預測系統都不可能涵蓋市場所有的情況,動態的市場變化永遠是交易系統不能適應和解釋的,就拿任何技術指標來說,都有缺陷,均不能確保判斷一定正確。此種方式交易,精神必須高度集中,稍有猶豫或耽擱都有可能導致虧損,更會因此打亂節奏,或使心態變壞。嚴格止損是最大的紀律,而且在競技狀態感覺欠佳時切忌交易,最好當日以單純做一個方向為主,交易方向則結合品種中期預計的走勢或當日走勢強弱而定。而且,這種方式結合跨期套利交易,更能達到意想不到的效果:比如在期價進入預計的某套利價差區間,可以進行買前拋后跨月套利操作時,就可以在盤中結合當時盤勢決定先買還是先賣來建倉,交易單位是預計建倉規模的四分之一,但不同時做反向跨月單,而是在開倉后10秒左右新單就見效有利,則可以直接平倉,落袋為安,再伺機重新建倉或重復上述過程;在對跨月套利持倉獲利準備雙向平倉時,又可以結合短線操作進一步增加利潤。

  筆者實戰時,曾在計劃要建倉銅200手對200手跨月套利時,通過交易單位50手(200噸)的進出,多出凈利10萬元/日;純投機交易更有過一個月70萬賺70萬的輝煌,交易單位選擇是50手(200噸)膠,交易過程中動態持倉更曾分批加至最高200手(1000噸)。當然市場中也有很多以中線持倉為主,短線為輔,甚至盡量不做日內交易的投資方式,這個方式在做對行情時賺錢的效益也很可觀,但原理其實和上述短線一樣,無非前者是在設好止損的前提下,經過一段時間輕倉持有后,分出輸贏是30%還是100%或更高,(而事實許多人做期貨虧就是在到該止損時卻不肯認賠);后者則是在10秒之內迅速分出勝負,單筆交易盈虧比率達本金的1%-4%,當天累計收益率?沙^本金的5%-10%。而這還有好處是無倉一身輕過夜,可以精神充沛、無負擔的去迎接新的一天到來。這也就是我一直提倡的快樂短線交易。

  另外,日內短線交易,可以使資金處于高度靈活的流動狀態,可以不因為已經有了歷史持倉而尋找對自己持倉有利的理由,并自我安慰自己沒錯,可以用不先入為主的觀點去客觀看待市場。雖然缺陷是因不留頭寸過夜而放棄外盤波動帶來的國內盤價格跳空利潤,但也可能相反恰好是規避了虧損。在期貨投資這樣的高風險投資中,短線是最靈活和最安全的方法,至于盤中因為追逐短線而失去的后續利潤,那是另外的話題,弱水三千,我只取一瓢,一段一段截流已足夠。通過幾乎高負荷進出賺取短線錢,就是從市場里搶錢,至于多交手續費一說,那純粹是外行和不理解的人的說法,目前許多炒手就是已經只賺跳一個價位的錢了,就是利用市場的波動來為投資者與經紀公司買單共贏!相對中國股票市場而言,期貨市場T+0交易的交易機制,注定就是短線操作的樂園。
 

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